Del 25 al 27 de abril del 2012 se llevó a cabo el seminario ?Modelos avanzados de riesgo de crédito: análisis de correlaciones y Stress Testing?, organizado por ALIDE y el Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU) con el objetivo de formar especialistas en gestión de riesgo de crédito y análisis de stress.

El evento fue desarrollado en cinco módulos que cubrieron los siguientes tópicos:

• Nuevas ideas en riesgo de crédito;
• Ideas fundamentales detrás de los modelos de Scoring;
• Análisis de stress;
• Cálculo de pérdidas incorporando correlaciones sectoriales;
• Modelos avanzados de simulación.

El seminario, dictado por el Msc. Daniel Orellana Vásquez de Scalar Consulting Cia. Ltda., contó con la participación de representantes de bancos de desarrollo, comerciales y centrales, superintendencias de bancos, fondos de garantía de depósito y otros intermediarios financieros, así como consultores y profesionales de diversos países de América Latina y el Caribe, entre los que se encontraba Leandro Burastero, miembro del departamento de Finanzas de CPA Ferrere.